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关于黄金期权上市交易有关事项的通知-凯发现金网

时间:2019-12-18 浏览次数:405 来源:本站

尊敬的客户:

根据上海期货交易所《关于黄金期权上市交易有关事项的通知》(上期发2019365号)、《关于发布<上海期货交易所黄金期货期权合约>的公告》(〔2019131号),黄金期权将于20191220日(星期五)起上市交易,现就有关事项公告如下:

一、黄金期权合约

合约标的物

黄金期货合约(1000克)

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手黄金期货合约

报价单位

元(人民币)/

最小变动价位

0.02/

涨跌停板幅度

与黄金期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

与上市标的期货合约相同

交易时间

上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤200/克,行权价格间距为2/克;200/克<行权价格≤400/克,行权价格间距为4/克;行权价格>400/克,行权价格间距为8/

行权方式

欧式。到期日买方可以在15:30之前提交行权申请、放弃申请

交易代码

看涨期权:au-合约月份-c-行权价格

看跌期权:au-合约月份-p-行权价格

上市交易所

上海期货交易所

二、上市时间

黄金期权自20191220日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

三、交易时间

  每周一至周五,9:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日2:30。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

四、 挂牌合约月份

au2004au2006au2008au2010au2012对应的期权合约。

五、挂牌基准价

由上期所在上市前一交易日公布。
     
计算公式为布莱克(black)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。

六、每次最大下单数量

100手。

七、行权与履约

客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表:

业务类型

申请时间

申请渠道

到期日提交行权申请

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

到期日提交放弃申请

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

到期日行权前双向期权持仓

对冲平仓申请

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

到期日行权后双向期货持仓

对冲平仓申请

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

到期日履约后双向期货持仓

对冲平仓申请

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

做市商期权持仓不自对冲申请

非到期日15:00之前

到期日15:20之前

交易终端及

会员服务系统

八、持仓限额管理

期权合约和期货合约分开限仓。
     
非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。
     
具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月

的最后一个交易日

标的期货合约交割月前第一月

限仓数额(手,单边)

限仓数额(手,单边)

非期货公司会员

客户

非期货公司会员

客户

18000

9000

5400

2700

九、套期保值交易头寸管理

黄金期货和黄金期权可以共用获批的套期保值交易头寸。

十、相关费用

 我公司黄金期权交易手续费为6/手,行权(履约)手续费为6/手;行权前期权自对冲手续费为6/手,行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。我公司可以根据交易所调整情况对手续费标准进行调整并公布。

十一、合约询价

非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。

申报买价(单位:元/)

价差(单位:元/)

申报买价<5

max(申报买价×14%, 0.3)

5≤申报买价<20

max(申报买价×12%, 0.7)

申报买价≥20

max(申报买价×10%, 2.4)

十二、期权交易权限开通

我公司会严格按照《上海期货交易所期货交易者适当性管理办法》和《上海期货交易所期货交易者适当性制度操作指引》的有关规定,落实期货交易者适当性管理要求。


 
    特此通知。

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